Prediktívna inteligencia pre pokladnicu
Pemex centralizuje hotovosť dostupnú na viacerých burzách a prevádzkových účtoch na jedinom dashboarde a aplikuje prediktívne modely na určenie, kde by tento kapitál mohol pracovať s vypočítaným rizikom.
Optimalizovať moju likviditu
Problém
Významná časť hotovosti pre malé podniky zostáva rozptýlená na viacerých účtoch a burzách, pričom negeneruje žiadne výnosy, pretože čaká na svoje ďalšie prevádzkové využitie. Toto je známe ako fragmentácia likvidity: Kapitál existuje, ale nikto nemá ucelený pohľad na to, koľko ho je alebo kde sa mu darí najlepšie.
Manuálna analýza týchto pozícií sa stáva nepraktickou, keď sa trhy pohybujú v priebehu niekoľkých minút. Prezeranie tabuliek alebo prihlasovanie na každú platformu samostatne prináša oneskorenia, ktoré kumulatívne predstavujú merateľné náklady príležitosti.
Pemex nevylučuje potrebu ľudského úsudku; Skracuje čas medzi pozorovaním určitej informácie a rozhodnutím o nevyužitom kapitáli.
Riešenie
Platforma kombinuje kontinuálne získavanie údajov so štatistickými modelmi, ktoré uprednostňujú pohyby kapitálu podľa horizontu, požadovanej likvidity a tolerancie rizika definovanej používateľom.
Modely spracovávajú historické miery a toky na odhadovanie krátkodobých scenárov. Výsledkom je referencia na podporu rozhodovania, nie prísľub pevného výkonu.
Všetky prepojené účty a burzy sú zobrazené v jedinom zobrazení so zostatkami, expozíciou a variáciami aktualizovanými v reálnom čase, bez prepínania medzi platformami.
Každé odporúčanie zahŕňa pridruženú úroveň expozície, ktorá vám umožňuje porovnať alternatívy pred presunom kapitálu a stanoviť explicitné limity na operáciu.
Metodológia
Transparentnosť procesu je súčasťou kontroly rizika: pochopenie toho, ako sa dosiahne odporúčanie, vám umožní vyhodnotiť ho pomocou vlastných kritérií predtým, ako začnete konať.
Autorizované účty a burzy sú prepojené prostredníctvom integrácií iba na čítanie, ktoré konsolidujú zostatky a pohyby v centralizovanej databáze.
Algoritmy vyhodnocujú kombinácie alokácie kapitálu v rámci rôznych trhových scenárov, pričom porovnávajú očakávanú výkonnosť s historickou volatilitou.
Systém ponúka špecifické možnosti – množstvo, termín a odhadovanú úroveň rizika – aby sa používateľ mohol rozhodnúť, čo a kedy vykoná.
Prípady použitia
Pokladnica SME
Podnik so sezónnym peňažným tokom má k dispozícii hotovosť na pokrytie miezd a dodávateľov. Pemex identifikuje prebytok, ktorý nebude v najbližších dňoch potrebný, a navrhne krátkodobé umiestnenia v súlade s týmto splátkovým kalendárom.
Aktívny investor
Investor s pozíciami na niekoľkých burzách musí pred opätovným vyvážením porovnať konsolidovanú expozíciu. Zjednotený panel zobrazuje koncentráciu podľa platformy a navrhuje úpravy, ktoré sa snažia znížiť volatilitu portfólia bez opustenia definovaného rizikového profilu.
Integrácia s burzami a bankovými účtami sa vykonáva prostredníctvom pripojení iba na čítanie bez migrácie existujúcich procesov. Technická ukážka vám umožňuje preskúmať, ako by sa model správal s údajmi reprezentujúcimi jeho fungovanie.