Inteligencja predykcyjna dla skarbu
Pemex centralizuje środki pieniężne dostępne na wielu giełdach i rachunkach operacyjnych w jednym panelu i stosuje modele predykcyjne, aby określić, gdzie ten kapitał może współgrać z obliczonym ryzykiem.
Zoptymalizuj moją płynność
Problem
Znaczna część środków pieniężnych małych firm pozostaje rozproszona na wielu rachunkach i giełdach, nie generując żadnych zwrotów w oczekiwaniu na kolejne operacyjne wykorzystanie. Jest to tzw fragmentacja płynności: Kapitał istnieje, ale nikt nie ma skonsolidowanego obrazu tego, ile go jest i gdzie radzi sobie najlepiej.
Ręczna analiza tych pozycji staje się niepraktyczna, gdy rynki zmieniają się w ciągu kilku minut. Przeglądanie arkuszy kalkulacyjnych lub logowanie się do każdej platformy z osobna powoduje opóźnienia, które łącznie stanowią mierzalny koszt alternatywny.
Pemex nie eliminuje potrzeby ludzkiego osądu; Skraca czas pomiędzy obserwacją informacji a podjęciem decyzji w sprawie niewykorzystanego kapitału.
Rozwiązanie
Platforma łączy ciągłe pozyskiwanie danych z modelami statystycznymi, które priorytetyzują przepływy kapitału według horyzontu, wymaganej płynności i tolerancji na ryzyko zdefiniowanej przez użytkownika.
Modele przetwarzają historyczne stopy procentowe i przepływy w celu oszacowania scenariuszy krótkoterminowych. Rezultatem jest odniesienie do wspomagania decyzji, a nie obietnica stałej wydajności.
Wszystkie połączone konta i giełdy są wyświetlane w jednym widoku, a salda, ekspozycja i zmiany są aktualizowane w czasie rzeczywistym, bez przełączania między platformami.
Każde zalecenie obejmuje powiązany poziom ekspozycji, co pozwala porównać alternatywy przed przeniesieniem kapitału i ustalić wyraźne limity na operację.
Metodologia
Przejrzystość procesu jest częścią kontroli ryzyka: zrozumienie, w jaki sposób rekomendacja została osiągnięta, pozwala ocenić ją według własnych kryteriów przed podjęciem działań.
Autoryzowane konta i giełdy są połączone poprzez integracje tylko do odczytu, konsolidujące salda i ruchy w scentralizowanej bazie danych.
Algorytmy oceniają kombinacje alokacji kapitału w ramach różnych scenariuszy rynkowych, porównując oczekiwane wyniki ze zmiennością historyczną.
System prezentuje konkretne opcje – kwotę, termin i szacowany poziom ryzyka – dzięki czemu użytkownik może zdecydować, co i kiedy wykonać.
Przypadki użycia
Skarbu MŚP
Firma charakteryzująca się sezonowymi przepływami środków pieniężnych utrzymuje środki pieniężne dostępne na pokrycie wynagrodzeń i dostawców. Pemex identyfikuje nadwyżkę, która nie będzie potrzebna w nadchodzących dniach i sugeruje lokaty krótkoterminowe dostosowane do danego harmonogramu płatności.
Aktywny inwestor
Inwestor posiadający pozycje na kilku giełdach musi porównać skonsolidowaną ekspozycję przed przywróceniem równowagi. Ujednolicony panel pokazuje koncentrację według platform i sugeruje korekty mające na celu zmniejszenie zmienności portfela bez rezygnacji ze zdefiniowanego profilu ryzyka.
Integracja z giełdami i rachunkami bankowymi odbywa się poprzez połączenia tylko do odczytu, bez migracji istniejących procesów. Demonstracja techniczna pozwala sprawdzić, jak model będzie się zachowywał na podstawie danych reprezentatywnych dla jego działania.