財務省向けの予測インテリジェンス
スマート キャピタル: 遊休流動性をデータに裏付けられた意思決定に変える
Pemex は、複数の取引所や運用口座で利用可能な現金を 1 つのダッシュボードに一元管理し、予測モデルを適用して、その資本が計算されたリスクに対応できる場所を特定します。
流動性を最適化する
財務省向けの予測インテリジェンス
Pemex は、複数の取引所や運用口座で利用可能な現金を 1 つのダッシュボードに一元管理し、予測モデルを適用して、その資本が計算されたリスクに対応できる場所を特定します。
流動性を最適化する
問題
中小企業の現金のかなりの部分は複数の口座や取引所に分散したままで、次の運用を待つ間利益が得られません。これはとして知られています 流動性の断片化: 資本は存在しますが、その資本がどのくらいあるのか、または資本がどこで最もパフォーマンスを発揮するのかを総合的に把握できる人はいません。
市場が数分で変動する場合、これらのポジションを手動で分析することは非現実的になります。スプレッドシートを確認したり、各プラットフォームに個別にログインすると、累積的に測定可能な機会費用となる遅延が生じます。
Pemex によって人間の判断が不要になるわけではありません。これにより、情報を観察してからそのアイドル資本について決定を下すまでの時間が短縮されます。
解決策
このプラットフォームは、継続的なデータの取り込みと、ユーザーが定義した期間、必要な流動性、リスク許容度に応じて資本移動に優先順位を付ける統計モデルを組み合わせています。
モデルは過去のレートとフローを処理して、短期シナリオを推定します。結果は意思決定をサポートする参考資料であり、一定のパフォーマンスを約束するものではありません。
接続されているすべてのアカウントと取引所が単一のビューに表示され、プラットフォームを切り替えることなく、残高、エクスポージャ、バリエーションがリアルタイムで更新されます。
各推奨事項には関連するエクスポージャ レベルが含まれているため、資本を移動する前に代替案を比較し、運用ごとに明示的な制限を設定できます。
方法論
プロセスの透明性はリスク管理の一部です。推奨事項がどのように達成されるかを理解することで、行動する前に独自の基準で評価することができます。
認可されたアカウントと取引所は読み取り専用の統合を通じて接続され、残高と移動を一元化されたデータベースに統合します。
このアルゴリズムは、さまざまな市場シナリオの下で資本配分の組み合わせを評価し、予想されるパフォーマンスと過去のボラティリティを比較検討します。
システムは、金額、期間、推定リスクレベルなどの特定のオプションを提示するため、ユーザーは何をいつ実行するかを決定できます。
ユースケース
中小企業財務省
季節的なキャッシュフローのある企業は、給与やサプライヤーを賄うために現金を利用できるようにしておきます。 Pemex は、今後数日間で不要となる余剰金を特定し、その支払いスケジュールに合わせた短期の発注を提案します。
アクティブな投資家
複数の取引所にポジションを持つ投資家は、リバランスの前に連結エクスポージャーを比較する必要があります。統合されたパネルはプラットフォームごとの集中を示し、定義されたリスクプロファイルを放棄することなくポートフォリオのボラティリティを低減することを目指す調整を提案します。
取引所や銀行口座との統合は、既存のプロセスを移行することなく、読み取り専用接続を通じて行われます。技術的なデモンストレーションでは、モデルの動作を表すデータを使用してモデルがどのように動作するかを確認できます。