Prediktivní inteligence pro státní pokladnu
Pemex centralizuje hotovost, která je k dispozici na více burzách a provozních účtech, do jediného řídicího panelu a používá prediktivní modely, aby přesně určila, kde by tento kapitál mohl pracovat s vypočítaným rizikem.
Optimalizujte moji likviditu
Problém
Významná část hotovosti malých podniků zůstává rozptýlena na více účtech a směnárnách a nevytváří žádné výnosy, protože čeká na své další provozní využití. Toto je známé jako fragmentace likvidity: Kapitál existuje, ale nikdo nemá ucelený pohled na to, kolik ho je nebo kde se mu daří nejlépe.
Manuální analýza těchto pozic se stává nepraktickou, když se trhy pohybují během několika minut. Prohlížení tabulek nebo přihlašování do každé platformy samostatně přináší zpoždění, která v souhrnu představují měřitelné náklady příležitosti.
Pemex nevylučuje potřebu lidského úsudku; Zkracuje dobu mezi pozorováním určité informace a rozhodnutím o tomto nevyužitém kapitálu.
Řešení
Platforma kombinuje průběžné získávání dat se statistickými modely, které upřednostňují pohyby kapitálu podle horizontu, požadované likvidity a tolerance rizika definované uživatelem.
Modely zpracovávají historické sazby a toky za účelem odhadu krátkodobých scénářů. Výsledkem je reference na podporu rozhodování, nikoli příslib pevného výkonu.
Všechny propojené účty a burzy jsou zobrazeny v jediném zobrazení, přičemž zůstatky, expozice a variace se aktualizují v reálném čase, bez přepínání mezi platformami.
Každé doporučení zahrnuje přidruženou úroveň expozice, která vám umožňuje porovnat alternativy před přesunem kapitálu a stanovit explicitní limity pro jednotlivé operace.
Metodologie
Transparentnost procesu je součástí kontroly rizik: pochopení toho, jak je doporučení dosaženo, vám umožní vyhodnotit je pomocí vlastních kritérií, než začnete jednat.
Autorizované účty a burzy jsou propojeny prostřednictvím integrací pouze pro čtení, které konsolidují zůstatky a pohyby v centralizované databázi.
Algoritmy vyhodnocují kombinace alokace kapitálu podle různých tržních scénářů, přičemž zvažují očekávanou výkonnost oproti historické volatilitě.
Systém nabízí specifické možnosti – množství, termín a odhadovanou úroveň rizika – takže se uživatel může rozhodnout, co a kdy provést.
Případy použití
Ministerstvo financí malých a středních podniků
Podnik se sezónním peněžním tokem udržuje hotovost k dispozici na pokrytí mezd a dodavatelů. Pemex identifikuje přebytek, který nebude v nadcházejících dnech potřeba, a navrhne krátkodobá umístění v souladu s tímto plánem plateb.
Aktivní investor
Investor s pozicemi na několika burzách musí před rebalancováním porovnat konsolidovanou expozici. Sjednocený panel zobrazuje koncentraci podle platformy a navrhuje úpravy, které se snaží snížit volatilitu portfolia, aniž by došlo k opuštění definovaného rizikového profilu.
Integrace s burzami a bankovními účty se provádí prostřednictvím připojení pouze pro čtení, bez migrace stávajících procesů. Technická ukázka vám umožní zkontrolovat, jak by se model choval s daty reprezentujícími jeho provoz.